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現在可以實現外匯市場交易分析的透明度

喜乐彩 www.jfwla.com ITG表示,它認為現在可以實現外匯市場交易分析的透明度 - 超出單個交易商提供的信息。該公司還推出了一款免費移動應用程序,其中包括20種貨幣的流動性成本和新的前瞻性波動率指數,以及亞太地區和新興市場等集合。

ITG董事總經理Ian Domowitz表示,“從日益增長的電子環境中獲取市場色彩的重要性日益增加,因為調查顯示外匯市場將轉向電子交易和執行。” “這種市場顏色信息轉化為機構買方的可操作決策和見解,傳統上將外匯交易視為一種操作或監管功能。”

他的題為“外匯市場流動性成本”的研究剛剛由ITG發布。他說,文件中所說的數據,關于訂單深度,波動性和流動性成本,在解決這一需求方面有很長的路要走。

他認為需要解決的問題包括衡量和控制全球股票交易的外匯支出,他估計全球股票交易每年價值在1400萬到4000萬美元之間,加上替代信息來源的基準。

“其他問題是關于成本,流動性和波動性條件的實時決策支持,以及衡量市場意外情況的能力,這會導致更高的交易成本,并可能導致產生α和/或保留α的交易,”他說。

他的研究通過檢查2014年世界杯期間的交易活動,說明了成本和波動率分析的使用。對FIFA世界杯的此類研究與歐洲中央銀行的研究有相似之處,該研究使用2010年的事件作為分析股權投資者關注波動的實驗,并確定由于行為轉變導致的市場變化。ITG發現2014年世界杯也影響了外匯市場的關注度。

在股票方面,交易量下降,以及主隊所在市場的交易數量。

“在外匯市場,這一事件與不尋常的波動條件,流動性供應的差異,流動性成本的極端,以及甚至看似無知的幾次短暫擠壓相關,”Domowitz說。

結果包括異常的波動性條件,訂單簿所證明的流動性提供的差異,流動性成本的極端情況,甚至看似無知在游戲過程中的幾次短暫擠壓。

他說,他從世界杯結果中得出的結論不是決定性的,而是說明性的。例如,在兩場比賽之后,兩年期美國國庫券拍賣會出現波動加劇的時機。然而,在拍賣期間通常不會出現這種高峰。

ITG只審查了流動性成本。他們表示,使用具有良好時間戳的數據,滑點和價格影響工作正在等待買方公司外匯交易的橫截面。

“流程改進可以降低成本。例如,歐元兌美元交易的成本約為我們根據訂單預測的三倍,“多莫威茨說。“對于澳元/美元對,因素是四。這些是嚴肅的數字,需要認真嘗試測量和分析。

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